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Esquema 7 – Alocação de recursos no processo de crédito
Fonte: Traduzido de Guill & Hennessey (1997, p. 23)
O argumento para deslocar recursos de processamento de propostas para o planejamento
do portfólio aponta para ganhos de eficiência e eficácia do processo de crédito.
Os autores entendem que o planejamento do portfólio consiste em:
a) estabelecer metas para retorno, risco, desempenho do portfólio, limites para capital
econômico etc.;
b) identificar setores da economia, modalidades de crédito e tipos de garantia mais
desejáveis, menos desejáveis e até mesmo aqueles com os quais não se deve operar;
c) especificar critérios de aceitação de riscos individuais de devedores relacionando
classificação de crédito, prazos para as operações, tipos de produtos ou instrumentos de
crédito a oferecer, garantias a aceitar etc.;
d) estabelecer limites de concentração para setores, regiões geográficas e devedores
individuais;
e) estabelecer alçadas e políticas de crédito para a melhor operacionalidade do banco.
Feitos esses estudos a priori, é possível estabelecer referências para futuras operações.
Assim sendo, propostas de transações cujas características respeitarem esses limites
poderão ser analisadas de maneira mais ágil (fast track).
Planejamento (15%)
• Definição do mercado-alvo
• Critérios de aceitação de risco
Processo de crédito com administração de portfólio
Processamento (75%)
• Due diligence
• Análise e estruturação de transações
• Preparação de propostas de crédito
• Revisões anuais
Monitoramento (10%)
• Monitoramento do desempenho
• Administração das recuperações
Planejamento (40%)
• Estratégias de negócio
• Definição do mercado-alvo
• Critérios de aceitação de risco
• Planejamento de exposições
Processamento (25%)
• Due diligence
• Análise e estruturação de transações
• Preparação de propostas de crédito
• Revisões anuais
Monitoramento (35%)
• Análise de portfólios e transações
• Revisões do perfil do portfólio
• Monitoramento do desempenho
• Administração das recuperações
Processo de crédito tradicional
Planejamento (15%)
• Definição do mercado-alvo
• Critérios de aceitação de risco
Processo de crédito com administração de portfólio
Processamento (75%)
• Due diligence
• Análise e estruturação de transações
• Preparação de propostas de crédito
• Revisões anuais
Monitoramento (10%)
• Monitoramento do desempenho
• Administração das recuperações
Planejamento (40%)
• Estratégias de negócio
• Definição do mercado-alvo
• Critérios de aceitação de risco
• Planejamento de exposições
Processamento (25%)
• Due diligence
• Análise e estruturação de transações
• Preparação de propostas de crédito
• Revisões anuais
Monitoramento (35%)
• Análise de portfólios e transações
• Revisões do perfil do portfólio
• Monitoramento do desempenho
• Administração das recuperações
Processo de crédito tradicional